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Stata暑假特训-2018论文专题

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对于已经开始尝试独立开展研究工作的学员而言,大家明显的感觉到,研究设计趋势是最棘手的问题。在之前有导师指导或带领的情况下,研究主题和研究内容都是预先给定的,事实上的,完成一篇论文相当于在做一个命题作文。而一旦开始独立门户,你会发现最大的挑战是找到合适的研究题目,做一个可靠的研究设计,这其实也是实证分析工作中最难的部分。
在本次的学术论文班中,我们就试图帮助大家解决上述问题。

上课信息

上课时间: 2018年7月31-8月2日(三天)
上午9:00-12:00,下午2:00-5:00, 答疑5:00-5:30

上课地点: 北京市海淀区首都师范大学北1区

Stata暑假特训-2018论文专题

第1讲 实证研究如何做?(1) 如何作规范的实证研究 (2) 课题标书的撰写

论文的选题、文献综述 (Endnote的使用)

研究贡献的挖掘和陈述

研究设计(模型设定和筛选)、数据和变量

修改报告的撰写 (与审稿人有效沟通)

课题选题和子课题的设定

研究基础、研究目标、研究内容、研究难点

特色和创新点的提炼

标书的结构和标书的修改

经验分享:一份自科基金标书

第2讲 从第1篇到第2篇:发掘新的研究主题:写完第一篇如何引申出第二篇?

[1] 叶德珠, 连玉君, 黄有光, 李东辉, 2012, 消费文化、认知偏差与消费行为偏差, 经济研究 80-92. (精讲) [PDF]

[2] Ye, Dezhu, Yew-Kwang NG, and Yujun Lian, 2015, Culture and happiness, Social Indicators Research 123, 519-547. (精讲) [PDF]

[3] Richardson, S, 2006, Over-investment of free cash flow, Review of Accounting Studies 11, 159-189. (简要介绍) [PDF]

•计量方法:OLS, FE, R2分解 (如何估计每个变量的贡献度)

•亮点:

- 他山之石可以攻玉,话题和方法的转移;

- 如何拆解干扰项这个黑盒子,从残差中抽取有用信息

第3讲 完美研究设计Opler et al. (1999, JFE)

Opler, T., L. Pinkowitz, R. Stulz, R. Williamson, 1999, The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, Journal of Financial Economics, 52 (1): 3-46. (Google学术引用超过 3000次) [PDF]

•计量方法:Pooled OLS、单变量组间差异分析、统计表格和图形

•亮点:研究设计值得借鉴,是撰写硕士和博士论文的绝佳范文

•主题:现金持有、公司治理

第4讲 迁移→创新 Faulkender and Wang (2006, JF)

Faulkender, M., R. Wang, 2006, Corporate Financial Policy and the Value of Cash, Journal of Finance, 61 (4): 1957-1990. [PDF]

dian讲解重点:如何从现有文献出发,探索新的研究主题

•计量方法:OLS、稳健性分析、衡量偏误、交叉项的应用和解释

•亮点:选题视角和研究设计值得借鉴,衡量偏误和模型设定等也处理的很妥当

•主题:现金持有、融资约束。

•这篇文章在谷歌学术的引用率超过1500次,引申出了一系列新的话题,很多论文则采用该文的方法研究其他领域的问题。

第5讲 政策冲击如何分析? 政策时点不同的多期DID

Beck, T., R. Levine, A. Levkov, 2010, Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the united states, Journal of Finance, 65 (5): 1637-1667. [PDF]

•多期DID

•政策发生时点不同

•如何图示DID分析效果

•如何剖析政策效果背后的机制

•研究设计值得借鉴

•数据收集的思路很好

第6讲 孤零零一个实验对象, 合成控制法(Synthetic control methods)

合成控制法简介

精讲一篇经典论文(Stata实现过程):

[1] Abadie, A., A. Diamond, J. Hainmueller, 2010, Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program, Journal of the American Statistical Association, 105 (490): 493-505. [PDF]

以一篇中文文献为例,介绍该模型的具体应用:

[2] 苏治, 胡迪, 2015, 通货膨胀目标制是否有效?——来自合成控制法的新证据, 经济研究, (6): 74-88. [PDF]

亮点:

样本中有多个国家实施了通胀目标制,作者多次使用SMC,分别对每个国家进行分析;

同时,作者对SMC相对于DID和PSM的优劣进行了详细的论述。


报名时间 2018-04-27 00:00 至 2018-07-30 00:00
培训时间 2018年7月31-8月2日(三天)
培训地点 北京市海淀区首都师范大学北1区
培训费用 3600元 /3200元 (仅限全日制本科生和硕士研究生优惠价);食宿自理
授课安排 上午9:00-12:00,下午2:00-5:00, 答疑5:00-5:30


论文班课程导引

在过去几期的培训结束后,我们都会收集学员的建议。大家都非常迫切地希望能够精讲一些经典论文的实证分析过程,对自己在初级和高级班的所学有一个整体的认知。对于已经开始尝试独立开展研究工作的学员而言,大家明显的感觉到,研究设计是最棘手的问题。在之前有导师指导或带领的情况下,研究主题和研究内容都是预先给定的,事实上的,完成一篇论文相当于在做一个命题作文。而一旦开始独立门户,最大的挑战是找到合适的研究题目,做一个可靠的研究设计。这其实也是实证分析工作中最难的部分。

在本次的学术论文班中,我们就试图帮助大家解决上述问题。

在第1讲中,我首先根据个人的研究经历,分享做一篇规范的实证研究的经验。主要内容包括:论文的选题、研究贡献的挖掘和陈述,以及研究设计等。在随后的五讲中,我将挑选一些发表于顶尖期刊上的论文,详细讲解每篇论文的实证分析过程,剖析作者的研究思路、研究设计,以及对结果的解释。在此基础上,我们进一步的追踪后续的相关文献,以便掌握如何从现有的文献出发,拓展出新的研究主题。

我们会提供重现每篇论文所需的所有数据和程序文件,以便保证各位可以在听课后反刍,并将这些论文中的分析方法迁移到你的研究中去。

精讲并重现经典论文,有如下几个方面的好处:

首先,我们挑选的这些论文都是在相关领域中颇具影响的论文,对后续研究产生了重要的启发。重现这些论文,并进一步发散性的阅读文献,也助于我们找到新的研究主题。

其次,这些论文的研究设计都非常出色,我们可以借鉴并在博采众长的基础上,不断改进自己的研究设计思路和方法。只有去拆解和重现这些论文,才能够感受到作者在写作过程中的思考过程,从而从实质上提高我们自身的分析和研究能力。

最后,这些论文中涵盖了目前实证分析中的主流方法,更为重要的是,每一篇文章中通常会综合使用多种分析方法,这对于我们理解和灵活应用初级班和高级班所学的计量方法大有裨益。

下面对课程中涉及的主要论文作简要介绍,以便各位了解此次课程的重点所在。

在第二讲中讲授3篇论文:叶德珠等(2012, 经济研究)、Ye et al. (2015, SIR)、Richarson (2006, RAS)。前两篇分别研究了“文化和消费”以及“文化和幸福感”,而第三篇则是会计领域的一篇非常有名的文章,重点研究了自由现金流导致的过度投资问题。表面上,这三篇文章的关系似乎非常松散。事实上,第一篇借鉴了第三篇的研究思路,后者采用OLS回归的残差来衡量过度投资,而前者则采用OLS的残差来衡量过度消费。从第一篇到第二篇,我们则转换了研究的视角。在研究文化的文献中,最棘手的问题在于:文化有多个维度的衡量指标,如何评价他们的相对重要性?为此,我们采用了「相对重要性分析(dominance analysis)」,将模型的总R2分解为每个变量的R2贡献度。这一方法使得我们可以衡量每一个文化维度的相对重要性。

第三讲中介绍的Opler et al.(1999, JFE)是现金持有领域里的开山之作。由于是这个领域的第一篇文章,作者对问题的背景进行了细致的介绍,非常值得借鉴。全文从现金持有行为的动机、方式和经济后果三个方面,层层递进,进行了非常详细的论述。对于正在撰写硕士或博士论文,以及申请国家社科或自科项目基金的学员而言,这篇文章是非常好的范本。

第四讲中,我将通过一篇经典论文来介绍“迁移à创新”这一思维模式的重要性。Faulkender and Wang(2006, JF)是现金持有领域中承前启后的一篇论文。一方面,这篇论文借鉴了Fama and French(1998) 提出的债务市场价值的估算模型,将其迁移到现金持有市场价值的估算上来。另一方面,这篇文章的估算模型成为后续多个领域的主要方法。从这篇文章开始,大家不再仅仅专注现金持有的决定因素,而是以现金持有为切入点,将研究话题拓展到了公司治理、兼并收购、交叉上市等诸多领域。从计量方法角度而言,这篇文章就是在线性回归模型的基础上,巧妙的使用交叉项来反映新区有市场价值的异质性,但作者巧妙而深刻的解读能力让我们叹为观止。

第五讲和第六讲的两篇论文,分别介绍了政策评价领域中的两种最重要的研究方法:倍分法 (DID) 和合成控制法 (SCM)。

对于DID,无论是从模型设定还是估计方法角度来看,它都非常简单。然而,在实际应用过程中,我们会面临几个棘手的问题:其一,DID分析的基础——共同趋势假设如何检验?其二,在实际分析中,各个实验对象受到政策冲击的时点往往不一致,此时如何评价政策效果?

Beck, Levine, and LevKov (2010, JF)为我们提供了上述两类问题的解决方法。作者采用综合使用面板数据模型、图形展示等方式,检验了共同趋势假设,并非常直观的呈现了政策冲击的效果。更为重要的是,作者不但从总体上估算了美国放松银行业管制这一政策冲击对收入分配的影响,同时还进一步探讨了这一政策效果得以发生的各种渠道和机制。

在政策评价领域,长期存在着一个空白地带:有些政策只针对某一个省或某一个州实施,此时DID,PSM等方法都不再适用,因为我们只有一个孤零零的实验对象!Abadie, Diamond, and Hainmueller (2010, JASA) 提出的合成控制法,很好的解决了这类问题。他们研究了「加州」于1989年实施的禁烟法案的政策效果。其基本思想是,使用其他38个未实施禁烟法案的州的加权平均来虚构一个「合成加州」,进而对比分析「加州」和「合成加州」在1989年之后香烟消费量的差异,这就是政策效果!作者还进一步的使用的组合检验,以及「安慰剂检验」来确定这一结果的统计显著性。

需要特别强调的是,虽然论文班的学习并不要求扎实的计量基础,但却要求大家要足够努力。最基本的要求是,在开课之前,要认真的研读每一篇论文,了解其研究背景、研究思路、计量方法和主要结论。在开课前,我会要求大家在线提交每篇论文的读书笔记。上课过程中,我会随机抽取学员来回答一些问题。同时,也建议大家在开课前务必掌握文献的检索方法,学会使用百度学术、谷歌学术和Endnote等文献管理软件,这助于追踪我们讲解的每篇论文的后续进展,以便发掘新的研究主题。

虽然这些论文的研究主题与诸位所在领域可能会有比较大的差异,但是,大道至简,从这些论文中主要是学习计量方法的合理应用和研究设计的思想。



论文班课程大纲

专题名称(每讲3小时)

授课内容

第1讲 实证研究如何做?

(1) 如何作规范的实证研究

(2) 课题标书的撰写

论文的选题、文献综述(Endnote的使用)

研究贡献的挖掘和陈述

研究设计(模型设定和筛选)、数据和变量

修改报告的撰写 (与审稿人有效沟通)

课题选题和子课题的设定

研究基础、研究目标、研究内容、研究难点

特色和创新点的提炼

标书的结构和标书的修改

经验分享:一份自科基金标书

第2讲 从第1篇到第2

发掘新的研究主题:

写完第一篇如何引申出第二篇?

[1] 叶德珠, 连玉君, 黄有光, 李东辉, 2012, 消费文化、认知偏差与消费行为偏差, 经济研究 80-92. (精讲) [PDF]

[2] Ye, Dezhu, Yew-Kwang NG, and Yujun Lian, 2015, Culture  and happiness, Social Indicators Research 123, 519-547. (精讲) [PDF]

[3] Richardson, S, 2006, Over-investment of free cash  flow, Review of Accounting Studies 11, 159-189. (简要介绍) [PDF]

计量方法:OLS, FE, R2分解 (如何估计每个变量的贡献度)

§亮点:

- 他山之石可以攻玉,话题和方法的转移;

- 如何拆解干扰项这个黑盒子,从残差中抽取有用信息

第3讲 完美研究设计

Opler et  al. (1999, JFE)

Opler,  T., L. Pinkowitz, R. Stulz, R. Williamson, 1999, The Determinants and  Implications of Corporate Cash Holdings, Journal  of Financial Economics, 52 (1): 3-46. (Google学术引用超过 3000次) [PDF]

计量方法:Pooled OLS、单变量组间差异分析、统计表格和图形

§亮点:研究设计值得借鉴,是撰写硕士和博士论文的绝佳范文

主题:现金持有、公司治理

第4讲 迁移 à 创新

Faulkender  and Wang (2006, JF)

Faulkender, M., R. Wang, 2006, Corporate Financial Policy  and the Value of Cash, Journal of Finance, 61 (4):  1957-1990. [PDF]

讲解重点:如何从现有文献出发,探索新的研究主题

计量方法:OLS、稳健性分析、衡量偏误、交叉项的应用和解释

§亮点:选题视角和研究设计值得借鉴,衡量偏误和模型设定等也处理的很妥当

主题:现金持有、融资约束。

这篇文章在谷歌学术的引用率超过1500次,引申出了一系列新的话题,很多论文则采用该文的方法研究其他领域的问题。

第5讲 政策冲击如何分析?

政策时点不同的多期DID

Beck, T.,  R. Levine, A. Levkov, 2010, Big bad banks? The winners and losers from bank  deregulation in the united states, Journal of Finance, 65 (5):  1637-1667. [PDF]多期DID

政策发生时点不同

如何图示DID分析效果

如何剖析政策效果背后的机制

研究设计值得借鉴

数据收集的思路很好

第6讲 孤零零一个实验对象

合成控制法

(Synthetic control methods)

合成控制法简介

精讲一篇经典论文(Stata实现过程)

[1] Abadie, A., A.  Diamond, J. Hainmueller, 2010, Synthetic control methods for comparative case  studies: Estimating the effect of california's tobacco control program, Journal of the American Statistical  Association, 105 (490): 493-505. [PDF]

以一篇中文文献为例,介绍该模型的具体应用:

[2] 苏治, 胡迪, 2015, 通货膨胀目标制是否有效?——来自合成控制法的新证据, 经济研究, (6):  74-88. [PDF]

§亮点:样本中有多个国家实施了通胀目标制,作者多次使用SMC,分别对每个国家进行分析;同时,作者对SMC相对于DIDPSM的优劣进行了详细的论述。



联系方式:

魏老师
QQ:28819897142881989714

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