R高级.视频教程

课程概况

规格:14.5小时

培训形式：视频教程,购买后发送兑换码及观看说明、课程资料。

课程详情

购买优惠：

1. R初级+高级=900元
2. R时间序列专题：初级+中级+高级=1550元
3. R初级+高级+R时间序列专题（初级+中级+高级）=2400元

4. 两门及以上课程，原价9折优惠。以上优惠不累计

讲师介绍：
      方老师，厦门大学统计学副教授，耶鲁大学访问学者。曾就职于广发期货、广发基金，担任金融衍生品研究员。曾先后在《Statistics in Medicine》、《经济研究》、《统计研究》、《Communicationin statistics-Simulation and Computation》、《Annals ofOpreation Reaserch》、《Energy Policy》、《Journal of Applied Statistics》、《PLoS ONE》、《Mathematical and Computer Modelling》等期刊发表论文50多篇，出版专著一本。先后主持了国家自然科学基金、国家统计局重大项目、中央高校基本业务项目、福建省社科等多个项目。

培训目的：
（1）让学员深入理解经典线性回归模型理论和放宽假设条件对模型估计带来的影响、以及如何检验和克服多重共线性、异方差、序列相关等。
（2）让学员掌握常用的估计方法。普通最小二乘法、广义最小二乘法、非线性最小二乘法、非线性加权最小二乘法、间接最小二乘法、工具变量估计、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、极大似然法、广义矩估计等。
（3）让学员掌握非线性优化理论以及非线性模型的最小二乘估计、加权最小二乘估计、极大似然估计以及模型的检验选择等。
（4）让学员掌握离散选择因变量模型理论。两元probit模型和logit模型、多元logit模型、有序离散模型、受限因变量tobit模型、possion模型（该部分内容国内一般计量教程很少涉及、但在社会经济现象却又大量存在这类问题）。
（5）让学员掌握常用的面板数据的固定效应、随机效应、变系数等模型以及如何运用实际数据做面板分析。掌握动态经济模型、联立方程等分析方法。
（6）让学员掌握如何动手编写自己所需但r尚无提供的函数，或编写自己提出最新方法的程序，为以后深入研究计量模型垫定扎实的软件编程基础。不要让软件成为学习计量的障碍。

培训特色：
（1）本课程内容丰富、案例翔实、讲解透彻。课程安排按主流计量经济学的内容安排，主要内容包括线性回归及其放宽假设、非线性优化和非线性回归分析、动态经济模型、联立方程、面板数据分析、离散选择因变量模型等六部分。每讲都有几个结合中国实际经济的案例分析。
（2）本课程采用先详细讲解计量理论，然后利用r软件分析实际案例，并仔细讲解每个命令的作用。不仅是软件教程，也是计量经济学理论的教程，是计量经济理论和软件使用的完美结合。讲义主要是自己多年学习研究的总结，并结合国内外经典的计量教程深入浅出讲解计量经济理论。
（3）本课程向学员提供所有的讲义以及相关参考资料电子版，并提供了该课程的所有的源代码（源代码都做了详尽的注释），其中包括几十个自己编写的函数，可以提高数据分析的效率。此外，还提供自己多年总结整理的r常用函数表、包括常用的数据导入导出函数表、数学运算函数表、作图函数、统计计量分析函数表等，可以减少学员查找函数的麻烦。
（4）本课程提供了许多一般软件无法实现的方法，比如岭估计、偏最小二乘法、主成分回归、多元有序logit模型、尤其是非线性优化等。

内容纲要：
第一篇 线性回归及其放宽假设条件模型
      本篇共8讲。主要包括线性回归最小二乘估计、极大似然估计、蒙特卡罗模拟最小二乘估计量的blue性质、邹至庄检验和递归最小二乘法比较、分段线性回归、虚拟变量法、非线性回归线性化、多重共线性的检验和克服、岭回归、偏最小二乘估计、主成分估计、加权最小二乘估计、广义最小二乘估计、异方差的检验和克服、序列相关的检验和克服。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。
第二篇：非线性优化和非线性回归估计
      本篇共6讲。主要包括非线性无约束下优化、非线性约束下优化、非线性最小二乘法、非线性加权最小二乘法、非线性极大似然估计法。并通过实际讲解如何选择初始值、如何进行非线性模型检验等。充分透彻讲解R语言是作非线性模型的绝佳软件。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。
第三篇：动态经济模型分析
      本篇共3讲。主要包括分布滞后模型估计、滞后长度的选择、alomon多项式法、自回归模型估计、葛兰杰因果关系检验等。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。
第四篇：联立方程分析
      本篇共2讲。主要包括联立方程的识别、联立方程恰好识别下的的iv估计、ils估计、2sls估计的参数估计，以及通过实例证明iv、ils、2sls三种方法在恰好识别下的等价性；过度识别下的2sls、3sls估计。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。
第五篇：离散选择因变量模型
      本篇共6讲。主要讲解probit两元模型、logit两元模型、多元logit模型、有序因变量probit和logit模型、受限因变量tobit模型、计数因变量模型possion模型。本篇提供了经典的社会问题案例。
第六篇：面板数据分析
      本篇共2讲。主要讲解面板数据混合模型、个体固定效应模型、时间固定效应模型、个体时间固定效应模型、个体随机效应模型、时间随机效应模型、个体时间随机效应模型、变系数固定效应模型、变系数随机效应模型。本篇每讲都提供了结合中国实际的案例分析。

课程配套资料：
（1）配套讲义和参考资料共13个，大小为45m。
（2）课程源代码共6个文件夹。
（3）课程数据共6个文件夹。
（4）另外提供一份R语言常用函数表，内包括统计计量函数表、作图函数表、数学运算函数表、数据导入导出函数表等，可以节省很多查找函数的时间。

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