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Stata直播回放丨直击面板数据模型

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Stata直播回放丨直击面板数据模型

目前的实证分析中,基本上都是以「面板数据」为分析对象

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嘉宾简介

连玉君,经济学博士,副教授,博士生导师。2007年7月毕业于西安交通大学金禾经济研究中心,现任教于中山大学岭南学院金融系。主讲课程为“金融计量”、“实证金融”等。已在《China Economic Review》、《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》、《金融研究》、《统计研究》等期刊发表论文 60 余篇;主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、广东自然科学基金项目等课题项目 10 余项。目前已完成 Panel VAR、Panel Threshold、Two-tier Stochastic Frontier 等计量模型的 Stata 实现程序,并编写过几十个小程序,如 `xtbalance`, `winsor2`, `bdiff`, `hausmanxt`, `ttable3`, `hhi5`, `ua`等。


直播主题:直击面板数据模型

目前的实证分析中,基本上都是以「面板数据」为分析对象。

好处很明显,一方面,随着样本量的增加,我们的统计推断会更加稳健;另一方面,面板数据同时提供了时序和截面的信息,使得我们既可以分析个体之间的截面差异,也可以分析他们时序动态变化。

最为重要的是,使用面板数据还是缓解内生性问题的一个主要方法——我们可以控制那些不可观测的固定效应的影响。


包括如下内容:

- 简介:面板数据结构、优势和挑战

- 什么是「固定效应」?辛普森悖论

- 一维和二维固定效应模型

- 估计方法对比分析:POLS,DVLS,Within-FE

- 聚类标准误:一维聚类和多维聚类

- 实证分析中的主要陷阱

- 动态面板和面板门限模型简介


通过直播可以获得:

- 深入浅出:掌握最主流的面板数据分析方法

- 电子板书:全程电子板书演示,课后分享

- 电子讲义:分享全套 Stata 课件 (数据、程序和 dofiles)


联系方式:

尹老师

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diannaoasd 2019-12-19 11:22

非常感谢连老师的精彩讲解,有个小疑问?
reg y x i.industry i.race i.year,vce(cluster industry)中,i.industry 和 vce(cluster industry)是不是重复了?把industry个体考虑了两次? 。
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一亚 2019-12-19 08:50

老师 今天还可以看回放吗 。 回复(0)
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铁锷未残 2019-12-18 21:08

оFeм0 。 回复(0)
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wshf666666 2019-12-18 17:52

请问连老师,用"xtreg,fe"命令得到的返回值中的AR2和用"areg,absorb(id)"命令得到的AR2为什么不一样?前者往往小于后者?谢谢连老师! 。 回复(0)
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wpflll111 2019-12-18 11:58

л 。 回复(0)
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