1.1 金融加速器机制的由来-Introduction立即播放
1.2 对数正态分布的基本概念立即播放
1.3 对数正态分布的基本概念立即播放
1.4 对数正态分布的基本概念
1.5 企业家的标准债务合约-Standard Debt Contract
1.6 企业家的标准债务合约-Cutoff_Value
1.7 企业家效用和银行的均衡条件-Utility
1.8 企业家效用和银行的均衡条件-Bank Zero Profit
1.9 企业家效用和银行的均衡条件-Optimal_Contract
1.10 企业家效用和银行的均衡条件-Optimal_Contract_Nuerical_Example
1.11 均衡的计算和数量举例_Numerical_Example
1.12 均衡的计算和数量举例_Numerical_Example
1.13 均衡的计算和数量举例_Numerical_Example
1.14 均衡的计算和数量举例_Numerical_Example__Parameter_Changing
1.15 Parameter_Changing_Standard_Model_CSV
1.16 Standard_Model_CSV
1.17 Standard_Model_CSV
1.18 Standard_Model_CSV
1.19 Standard_Model_CSV
1.20 Dynare实现及模型结果分析-Standard_Model_CSV_Steady_States_Inefficiency
2.1.1 Dynare文件循环调用-Logic
2.1.2 Dynare文件循环调用-Illustration
2.1.3 Dynare文件循环调用-Illustration
2.1.4 Dynare文件循环调用-Efficiency Problem
2.1.5 Dynare文件循环调用-Efficiency Problem
2.2.1 脉冲响应函数IRF和自定义-Defintion
2.2.2 脉冲响应函数IRF和自定义-Algorithm
2.2.3 脉冲响应函数IRF和自定义-Customization
2.3.1 二阶随机模拟中的一些问题
2.3.2 二阶随机模拟中的一些问题-Example
2.3.3 二阶随机模拟中的一些问题-Example
2.3.4 二阶随机模拟中的一些问题-Example_Coding
2.3.5 二阶随机模拟中的一些问题-Example_Coding
2.3.6 二阶随机模拟中的一些问题-Shift_effect
2.3.7 二阶随机模拟中的一些问题-Naive_Simulation
2.3.8 二阶随机模拟中的一些问题-Pruning
2.3.9 二阶随机模拟中的一些问题-Spurious Steady states
2.4.1 常见的Dynare运行错误-Shooting_1
2.4.2 常见的Dynare运行错误-Shooting_2
2.4.3 常见的Dynare运行错误-Shooting_3
2.4.4 常见的Dynare运行错误-Shooting_4
3.1.1 Gali2008_Chap2_Model
3.1.2 Gali2008_Chap2_Model
3.1.3 Gali2008_Chap2_Model_Price_determination
3.1.4 Gali2008_Chap2_Model_Exogenous_Money_Growth
3.1.5 Gali2008_Chap2_Model_Dynare_No_Money
3.1.6 Gali2008_Chap2_Model_Dynare_Money
3.1.7 Gali2008 Chap2 Model- Dynare_M_Growth
3.1.8 Gali2008 Chap3 Model- Introduction
3.1.9 _Gali2008_Chap3_Model_Agg_Price_Dynamics
3.1.10 _Gali2008_Chap3_Model_NKPC_Derivation
3.1.11 Gali2008_Chap3_ModelNKPC_DIS_pro
3.1.12 _Gali2008_Chap3_Model_Dynare_Code
3.1.13 Gali2008_Chap3_Model_Dynare_Code
3.1.14 _Gali2008_Chap3_Model_Dynare_Code
3.1.15 _Gali2008_Chap7_Model_Introduction
3.1.16 Gali2008 Chap7 Model- Equilibrium_Cond
3.1.17 Gali2008 Chap7 Model- Equilibrium_Cond
3.1.18 Gali2008 Chap7 Model- Equilibrium_Cond
3.1.19 Gali2008 Chap7 Model- Dynare Coding
3.1.20 Gali2008 Chap7 Model- Dynare Coding
3.2.1 常利率下限模型 Interest Rate Peg_Introduction
3.2.2 常利率下限模型 Interest Rate Peg_Peg_Setting
3.2.3 常利率下限模型 Interest Rate Peg_IRF
3.2.4 常利率下限模型 Interest Rate Peg_Coding
3.3.1 Ramsey 最优货币政策_Introduction
3.3.2 Ramsey 最优货币政策_Introduction_Rotemberg
3.3.3 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg
3.3.4 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_case_1_2
3.3.5 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_Ramsey_policy
3.3.6 Ramsey最优货币政策_Rotemberg_Ramsey_policy_2
3.3.7 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_Ramsey_policy_3
3.3.8 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_DIY_AndyLevinCode
3.3.9 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_DIY
3.3.10 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_Time_Inconsistency
3.3.11 Ramsey 最优货币政策_Rotemberg_Time_Inconsistency
3.3.12 Ramsey 最优货币政策_Equilibrium_Comparison
3.3.13 Ramsey 最优货币政策_Equilibrium_Comparison
3.3.14 Ramsey 最优货币政策_CGG
4.1 DSGE模型下微观福利度量方法-Introduction_Condtional
4.2 DSGE模型下微观福利度量方法-Unconditional_Example
4.3 DSGE模型下微观福利度量方法-Coding_MOD
4.4 DSGE模型下微观福利度量方法-Coding_MOD
4.5 DSGE模型下微观福利度量方法-Coding_MOD
4.6 DSGE模型下微观福利度量方法-Dynare Reference
4.7 DSGE模型下微观福利度量方法-CV_Calculation
4.8 DSGE模型下微观福利度量方法-CV_Calculation
4.9 DSGE模型下微观福利度量方法-CV_Calculation
4.10 DSGE模型下微观福利度量方法-Welfare Loss Definition
4.11 DSGE模型下微观福利度量方法-Welfare Loss_Coding
4.12 DSGE模型下微观福利度量方法-Welfare Loss_Derivation
4.13 DSGE模型下微观福利度量方法-Welfare Loss_Coding
课程简介:
本次课程为DSGE中高级教程,使用Matlab2012b和Dynarev4.2.0/4.4.3进行演示。中高级教程是初级教程的延伸和拓展,力争覆盖更广、更多的内容,包括经典和较新的期刊论文、书籍,力争做到深入浅出,简单易懂。此外每个章节都举例编程,并提供了PDF版本的NOTEs,PPT,Matlab源代码和Dynare源代码,供大家学习使用。
中高级教程共有4章内容,不仅对DSGE建模和求解等方面涉及到的诸多问题做了介绍,而且提供Dynare源代码,讲述如何编程实现。
第一章讲解的是金融加速器机制(FA),详细介绍了背景概念---对数正态分布,并对金融加速器机制的建模要素(企业、银行、标准和最优债务合约,CSV机制等)进行深入细致讲解。
第二章讲述了Dynare求解和MOD文件运行相关的问题,包括MOD文件循环调用、脉冲响应函数、二阶模拟中的相关问题,如剪枝算法(Pruning),伪稳态问题等。
第三章主要介绍了宏观经济学中的经典书籍Gali(2008)中的三章内容(第二、三、七章),不仅讲述了建模,而且编程加以实现。此外还对文献中热门的问题,比如利率固定模型(Interest Rate Peg)、最优货币政策(Ramsey Optimal)做了详细的介绍;
第四章主要介绍了福利度量的基本方法和Dynare实现,介绍了条件和非条件福利水平的定义,给出若干例子。
DSGE模型正成为宏观经济学研究的主流和基础框架,受到愈来愈多的重视和应用,不仅学术界在广泛地使用,而且愈来愈多的研究和决策机构使用DSGE模型辅助研究和决策,如高校、社会研究机构、银行、券商等研究机构和政府部门、央行等决策机构。因此掌握DSGE模型及其实现工具Dynare是非常必要的,对研究和决策都大有裨益。
软件环境:Matlab2012b,Dynarev4.2.0/4.4.3
是否提供资料:是
课程等级:中高级
适合人群:在校本科生、硕士和博士研究生;政府、银行、券商、高校、企事业单位、研究机构和决策机构中进行宏观经济研究的研究者和决策者;有志从事宏观经济研究的人员等。
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