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DSGE高阶丨RS-DSGE

满意程度:     课程系列:A5
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2023-DSGE新专题
将围绕RS-DSGE模型的求解和估计展开,
并详细说明如何在RISE工具箱中实现。

上课信息

上课时间: 2023年1月14-15日 (两天)
9:00-12:00;14:00-17:00;答疑

上课地点: 远程直播, 提供全程录播回放

DSGE高阶丨RS-DSGE

课程介绍

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1. RS-DSGE模型求解

(a) 线性机制转换理性预期模型(线性RSREM)

i. 一个简单的例子以及在RISE中如何求解

A. 机制转换理性预期模型的基本形式

B. RISE工具箱及求解结果

ii. RSREM解的唯一性和稳定性

A. 多重均衡和最小状态变量解

B. RSREM的解

C. 解的稳定性

D. 解的选择及RISE输出的解

(b) 非线性机制转换理性预期模型(非线性RSREM)

i. 嵌入机制转换的DSGE模型构建

A. 家庭部门

B. 厂商部门

C. 货币政策

D. 市场出清条件

E. 模型动态系统

ii. RS-DSGE模型的稳态

A. 遍历稳态

B. 机制依赖稳态

C. 任意近似点

iii. 不包含影响模型稳态的机制参数的RS-DSGE模型

A. 手动求解

B. RISE工具箱

iv. 包含影响模型稳态的机制参数的RS-DSGE模型

A. 机制依赖稳态下模型求解

B. 遍历稳态下模型求解

C. 更多例子及机制转换模型的最新进展

2. RS-DSGE模型估计

(a) MS-AR(1)模型的估计

i. 标准形式(情形一)

ii. 机制独立同分布(情形二)

iii. 马尔可夫机制转换(情形三)

(b) RS-DSGE模型的估计

i. 卡尔曼滤波及似然函数

ii. 模型估计

A. 最大似然估计

B. 最大后验估计

C. 贝叶斯估计

iii. 模型估计实例

A. RS-NK模型


报名时间 2022-12-05 00:00 至 2023-01-14 00:00
培训时间 2023年1月14-15日 (两天)
培训地点 远程直播, 提供全程录播回放
培训费用 2950元
授课安排 9:00-12:00;14:00-17:00;答疑


DSGE高阶课程2023新专题


讲师介绍:

邓贵川,中山大学国际金融学院副教授,武汉大学金融学博士。
研究方向是宏观经济、国际金融和货币政策。
在《经济研究》、《管理科学学报》、《世界经济》、Accounting & Finance、《数量经济与技术经济研究》、《国际金融研究》等国内外期刊发表论文多篇,主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后基金面上项目、广东省自然科学基金面上项目等项目多项。入选财政部”财政人才库”,任“宏观研究库”专家,获得“第十三届中国金融学年会‘优秀论文奖’”等奖项。
担任《经济研究》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》等期刊匿名审稿人。


课程导语:

对于许多经济体,尤其是不断进行经济改革的新兴市场经济体,经济结构会发生变动,最常见的是货币政策的结构性突变(Structural Change)。机制转换模型正是用来刻画经济结构变动的一类模型。马尔可夫机制转换(Markov Switching,简称MS)模型最先被Hamilton(1989)引入到自回归模型中。随着DSGE模型的不断发展,学者们开始考虑通过在DSGE模型中引入机制转换来提高DSGE模型的拟合能力。引入机制转换后的DSGE模型,需要解决两个问题:(1)模型求解;(2)模型估计。

RISE是一个面向对象的Matlab工具箱,可用于求解和估计机制转换(Regime Switching,简称RS)DSGE模型。本次培训将围绕RS-DSGE模型的求解和估计展开,并详细说明如何在RISE工具箱中实现。


课程大纲:

1. RS-DSGE模型求解

(a) 线性机制转换理性预期模型(线性RSREM)

i. 一个简单的例子以及在RISE中如何求解

A. 机制转换理性预期模型的基本形式

B. RISE工具箱及求解结果

ii. RSREM解的唯一性和稳定性

A. 多重均衡和最小状态变量解

B. RSREM的解

C. 解的稳定性

D. 解的选择及RISE输出的解

(b) 非线性机制转换理性预期模型(非线性RSREM)

i. 嵌入机制转换的DSGE模型构建

A. 家庭部门

B. 厂商部门

C. 货币政策

D. 市场出清条件

E. 模型动态系统

ii. RS-DSGE模型的稳态

A. 遍历稳态

B. 机制依赖稳态

C. 任意近似点

iii. 不包含影响模型稳态的机制参数的RS-DSGE模型

A. 手动求解

B. RISE工具箱

iv. 包含影响模型稳态的机制参数的RS-DSGE模型

A. 机制依赖稳态下模型求解

B. 遍历稳态下模型求解

C. 更多例子及机制转换模型的最新进展

2. RS-DSGE模型估计

(a) MS-AR(1)模型的估计

i. 标准形式(情形一)

ii. 机制独立同分布(情形二)

iii. 马尔可夫机制转换(情形三)

(b) RS-DSGE模型的估计

i. 卡尔曼滤波及似然函数

ii. 模型估计

A. 最大似然估计

B. 最大后验估计

C. 贝叶斯估计

iii. 模型估计实例

A. RS-NK模型




优惠:

DSGE现场班/远程班老学员8折优惠(截止至2023年1月31日)
现场/远程班老学员9折优惠;

折扣优惠不叠加。


联系方式:

尹老师

电话:13321178792

QQ:42884447

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