FRM二级A套餐内容介绍

套餐内容包含:

FRM 考试教材notes(BOOK1-book4) 4本书纸质+(模拟题书)1本纸质+(彩色三折页公式表) 1张纸质

售价：650元

下面是4本书和习题集目录：

FRM PART II Book 1：(第一本目录)

MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

WELCOME TO THE 2017 SCHWESER NOTES                                  V

READING ASSIGNMENTS AND LEARNING OBJECTIVES            viii

MARKETRISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

1: Estimating Market Risk Measures:AnIntroduction and Overview                    1

2: Non-parametric Approaches                                                                      15

3: Backtesting VaR                                                                                       25

4: VaR Mapping                                                                                            34

5: Messages from the Academic Literature onRisk Measurement for the Trading Book                                                                                                          44

6: Some Correlation Basics;Properties,Motivation,Terminology                          52

7: Empirical Properties of Correlation: How DoCorrelations Behave in the Real World ?  76

8: Statistical Correlation Models—Can We apply Them to Finance?                     86

9: Financial Correlation Modeling—Bottom-Up Approaches                                99

10: Empirical Approaches to Risk Metricsand Hedging                                     109

11: The Science of Term StructureModels                                                       120

12: The Evolution of Short Rates and the Shape of theTerm Structure                 137

13: The Art of Term Structure Models:Drift                                                    152

14: The Art of Term Structure Models: Volatilityand Distribution                       167

15: OIS Discounting, Credit Issues,andFunding Costs                                       177

16: Volatility Smiles                                                                                      186

SELF-TEST:MARKET RISK MEASURMENT AND MANAGEMENT                 196

FORMULAS                                                                                                      202

APPENDIX                                                                                                       206

INDEX                                                                                                              210

FRM PART II Book 2：(第二本目录)

CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

READING ASSIGNMENTS AND LEARNINGQBJECTIVES                                      V

CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

17: The Credit Decision                                                                                  1

18: The Credit Analyst                                                                                   15

19: Classifications and Key Concepts ofCredit Risk                                            28

20: Rating Assignment Methodologies                                                             38

21: Credit Risks and CreditDerivatives                                                            63

22: Spread Risk and Default IntensityModels                                                    88

23: Portfolio Credit Risk                                                                                105

24: Structured Credit Risk                                                                             120

25: Defining Counterparty Credit Risk                                                             141

26: Netting, Compression, Resets, andTermination Features                            150

27: Collateral                                                                                               158

28: Central Counterparties                                                                            169

29: Credit Exposure                                                                                     183

30:Default Probability, Credit Spreads, andCredit Derivatives                           203

31: Credit Value Adjustment                                                                         217

32: Wrong-Way Risk                                                                                     226

33: The Evolution of Stress TestingCounterparty Exposures                              236

34: Credit Scoring and Retail Credit RiskManagement                                      248

35: The Credit Transfer Markets—and Their Implications                                   259

36: An Introduction to Securitization                                                               275

37: Understanding the Securitization ofSubprime Mortgage Credit                      295

SELF-TEST;CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT                305

FORMULAS                                                                                                      310

APPENDIX                                                                                                       313

INDEX                                                                                                              316

FRM PART II Book 3：(第三本目录)

AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT

READING ASSIGNMENTS AND LEARNINGOBJECTIVES                                      V

OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT

38: Principles for the Sound Management ofOperational Risk                             1

39: EnterpriseRisk Management: Theory and Practice                                        15

40: Observations on Developments in RiskAppetite Frameworks and IT Infrastructure                                                                                                25

41: Information Risk and Data QualityManagement                                            35

42: OpRisk Data and Governance                                                                     43

43: External Loss Data                                                                                    61

44: Capital Modeling                                                                                       73

45: Standardized Measurement Approach forOperational Risk                             86

46: Parametric Approaches (II):ExtremeValue                                                  96

47: Validating Rating Modes                                                                          104

48: Model Risk                                                                                             116

49: Risk Capital Attribution andRisk-Adjusted Performance Measurement           128

50: Range of Practiceand Issues in Economic Capital Frameworks                     146

51: Capital Planning at Large Bank HoldingCompanies: Supervisory Expectations and Range of Current Practice                                                                             162

52: Repurchase Agreements andFinancing                                                     176

53: Estimating Liquidity Risks                                                                         190

54: Assessing the Quality of RiskMeasures                                                     204

55: Liquidity and Leverage                                                                             215

56: The Failure Mechanics of DealerBanks                                                      236

57: Stress Testing Banks                                                                               247

58: Guidance on Managing OutsourcingRisk                                                   258

59: Basel I,Basel II,and SolvencyII                                                               266

60: BaselII.5, BaselIII, and Other Post-Crisis Changes                                   289

61: Fundamental Review of the TradingBook                                                 306

SELF-TEST:OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT        315

FORMULAS                                                                                                     321

INDEX                                                                                                             326

FRM PART II Book 4: (第四本目录)

RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT MANAGEMENT;

CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS

READING ASSIGNMENTS AND LEARNINGOBJECTIVES                                      V

RISK MANAGENT AND INVESTMENT MEAGEMENT

62: Factors Theory                                                                                         1

63: Factors                                                                                                   15

64: Alpha( and the Low-Risk Anomaly)                                                             31

65: Illiquid Assets                                                                                           47

66: Portfolio Construction                                                                               61

67: Portfolio Risk: Analytical Methods                                                                73

68: VaR and Risk Budgeting in InvestmentManagement                                    90

69: Risk Monitoring and PerformanceMeasurement                                           106

70: Portfolio Performance Evaluation                                                               117

71: Hedge Funds                                                                                          139

72: Performing Due Diligence on SpecificManagers and Funds                          151

CURRENTISSUES IN FINANCIAL MARKETS                              

73: Bitcoin: Economics,, Technology, andGovernance                                      165

74: Mark and Funding Liquidity-AnOverview                                                   176

75: Market Liquidity-Resilient orFleeting?                                                       183

76: Algorithmic Trading Briefing Note                                                              195

77: Hanging Up the Phone---Electronic Tradingin Fixed Income Markets and Its Implications                                                                                                 202

78: How have Central Banks ImplementedNegative Policy Rates?                      211

79: Corporate Debt in Emerging Economies: AThreat to Financial Stability?        219

SELF–TEST:RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT MANAGEMENT CURRENT ISSUES IN FINANCIALMARKETS                                                241

FORMULAS                                                                                                      247

APPENDIX                                                                                                       250

INDEX                                                                                                               254

FRM 2017 PART II PRACTICE EXAMS(模拟题目录)

HOW TO USE THE FRM PRACTICE EXAMS                                                          iii

PRACTICE EXAM  1                                                                                        1

PRACTICE EXAM  1 ANSWERS                                                                        28

PRACTICE EXAM  2                                                                                        41

PRACTICE EXAM  2 ANSWERS                                                                        67

DISTRIBUTION TABLES                                                                                  82