风险管理基础-金融风险管理师【FRM】
第一章 The need for RM
第一节 考点及复习材料介绍
第二节 风险管理定义,风险及风险分类
第三节 市场风险事件解析、衍生品、在险价值
第四节 其他风险管理手段
第五节 市场风险及信用风险
第六节 操作风险及流动性风险
第二章 Creating value with RM
第一节 降低财务困境或破产成本
第二节 降低加权平均成本
第三节 降低税收成本和分散化风险
第四节 代理问题
第五节 关于管理薪酬体制的问题
第六节 降低债务过多的可能性
第七节 降低信息不对称的风险
第三章 现代组合理论 MPT
第一节 背景材料、MPT假设条件及基本公式
第二节 数据分析
第三节 加入无风险资产后的CML线
第四章 CAPM模型
第一节 CAPM模型及假设条件
第二节 市场均衡
第三节 资本市场线 CML
第四节 证券市场线(系统性风险及非系统性风险 ) SML
第五节 有效市场假说
第六节 CAPM模型的贡献及局限性
第七节 Modified versions of CAPM
第五章 套利定价理论 APT模型
第一节 多因素模型及APT模型的假设条件与应用
第二节 单因素模型
第三节 套利定价理论的其他假设
第四节 预期收益模型
第五节 套利及套利组合
第六节 Types of APT
第七节 About APT
第八节 CAPM及APT的比较
第六章 Performance measurement 绩效评估
第一节 夏普比率
第二节 詹森alpha 以及詹森alpha与夏普比率的联系
第三节 跟踪误差、信息比率、索提诺比率以及几种比率的特点
第四节 其他一些风险调整回报测量的方法及例题
第七章 Enterprise risk management
第一节 The driving forces of the ERM evolution
第二节 ERM definition and conceptual framework definition 企业风险管理的定义、框架、流程
第三节 Risk Types
第四节 Hazard Risks include risks from:
第五节 操作风险和战略风险
第六节 企业风险管理的模型、工具
第七节 Notes 上的一些相关问题
第八章 Risk management failures 风险管理的失败
第一节 风险管理的角色
第二节 风险管理的失败
第三节 assess risk management objectively
第四节 Case Study (1)
第五节 Case Study (2)
第六节 Case Study (3)
第七节 Case Study (4)
第九章 GARP Code of Conduct
第一节 Code of Conduct
第二节 Rules of Conduct、Applicability and Enforcement
1、什么是FRM?
FRM是Financial Risk Manager的英文缩写,中文名称为金融风险管理师。1997年开始,由GARP(Global Association of Risk Professionals,全球风险管理专家协会)主管,是全球金融风险管理领域的一种资格认证。
2、FRM地位及作用
FRM持证人作为金融风险管理专家,针对瞬息万变的金融市场环境,帮助组织及个人进行金融投资及风险管理决策,是具备管理整个资本市场知识及市场分析能力的独立决策者。用一句话来概括FRM持证人的工作,即为:预测和测量金融机构及企业的各种金融风险,采取适当的管理与防护措施。
由于FRM的考试科目全面涵盖资本市场风险、信用风险、操作风险、公司治理等领域,已广泛为全球大型金融机构及企业所推崇,使得FRM成为全球金融风险管理及控制领域中最专业与最高端的金融证照。
3、FRM全球前20大雇主 (数据来自GARP官方网站)
FRM全球前20的雇主基本上是国际顶级的商业银行、投资银行、四大会计师事务所
The top 20 companies employing the most Certified FRMs are:
1. ICBC 中国工商银行
2. HSBC 汇丰银行
3. Bank of China 中国银行
4. Citi 花旗集团
5. KPMG 毕马威(国际四大会计师事务所之一)
6. Deloitte 德勒(国际四大会计师事务所之一)
7. Deutsche Bank 德意志银行
8. Agricultural Bank of China 中国农业银行
9. Ernst & Young 安永(国际四大会计师事务所之一)
10. Samsung 三星
11. ING (注:荷兰顶级金融集团)
12. Standard Chartered 渣打银行
13. Credit Suisse 瑞士信贷
14. JP Morgan 摩根大通
15. Barclays 巴克莱银行
16. BBVA 毕尔巴鄂比斯开银行(西班牙顶级银行之一)
17. ICICI 印度工业信贷投资银行(印度顶级银行之一)
18. Bank of Communications 交通银行
19. UBS 瑞银集团
20. PwC 普华永道(国际四大会计师事务所之一)
4、FRM考试官方资料(2013)
FRM风险管理基础课程:
目录
第一章:The need for RM
第一节:考点及复习材料介绍 06:20
第二节:风险管理定义,风险及风险分类 10:07
第三节:衍生品、在险价值 08:51
第四节:其他风险管理手段 04:44
(第二节课)
第五节:市场风险及信用风险 09:21
第六节:操作风险及流动性风险 12:36
(第三节课)
第二章Creating value with RM
第一节:Creatingvalue by risk management 02:02
第二节:降低财务困境或破产成本 04:35
第三节:降低加权平均成本 02:53
第四节:降低税收成本和分散化风险 05:43
第五节:代理问题 03:39
第六节:关于管理薪酬体制的问题 02:55
第七节:降低债务过多的可能性 03:48
第八节:降低信息不对称的风险 03:07
(第四节课)
第三章 现代组合理论 MPT
第一节:背景材料、MPT假设条件及基本公式 04:21
第二节:数据分析 12:36
第三节:加入无风险资产后的CML线 04:09
(第五节课)
第四章 CAPM模型
第一节:CAPM模型及假设条件 02:39
第二节:市场均衡 01:00
第三节:资本市场线CML 03:23
第四节:证券市场线(系统性风险及非系统性风险)SML 06:41
第五节:有效市场假说 01:30
第六节:CAPM模型的贡献及局限性 02:23
第七节:Modifiedversions of CAPM 11:25
(第六节课)
第五章 套利定价理论 APT模型
第一节:多因素模型及APT模型的假设条件与应用 03:33
第二节:单因素模型 00:54
第三节:套利定价理论的其他假设 01:22
第四节:预期收益模型 01:21
第五节:套利及套利组合 04:25
第六节:Typesof APT 02:13
第七节:AboutAPT 02:14
第八节: CAPM及APT的比较 01:36
(第七节课)
第六章 Performance measurement 绩效评估
第一节:特雷诺比率 07:21
第二节:詹森alpha 03:20
第三节:Relationships 05:55
第四节:跟踪误差 02:04
第五节:信息比率 01:55
第六节:索提诺比率 03:18
第七节:几种比率的特点 00:32
第八节:其他一些风险调整回报测量的方法 00:47
第九节:例题 00:31
(第八节课)
第七章 Enterprise risk management
第一节:Thedriving forces of the ERM evolution 09:00
第二节:ERMdefinition and conceptual framework definition 企业风险管理的定义、框架、流程 05:15
第三节:RiskTypes 00:22
第四节:HazardRisks include risks from: 01:30
第五节:操作风险和战略风险 00:48
第六节:企业风险管理的模型、工具02:09
第七节:Notes上的一些相关问题 11:35
(第九节课)
第八章 Risk management failures 风险管理的失败
第一节:风险管理的角色 03:21
第二节:风险管理的失败 13:13
第三节:assessrisk management objectively 01:01
第四节:CaseStudy (1) 06:57
(第十节课)
第五节:CaseStudy (2) 09:44
第六节:CaseStudy (3) 16:05
第七节:CaseStudy (3) 08:27
(第十一节课)
第九章 GARP Code of Conduct
第一节:Codeof Conduct 04:34
第二节:Rulesof Conduct、Applicabilityand Enforcement 05:23