计量经济学及Stata应用_购买后点击章节即可在线学习 - 计量实证分析 - DVD - Peixun.net

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第1章导论: 课时1视频什么是计量经济学; 课时2视频遗漏变量; 课时3视频经济数据的类型

第2章 Stata入门: 课时4视频为何使用Stata; 课时5视频导入数据; 课时6视频变量标签、审视数据; 课时7视频画图; 课时8视频统计分析; 课时9视频生成新变量、计算器、终止命令; 课时10视频日志; 课时11视频命令库更新、学习资源

第3章数学回顾: 课时12视频导数、一元最优化; 课时13视频偏导数、多元最优化、积分; 课时14视频矩阵、方阵、转置; 课时15视频向量、矩阵加法、数乘; 课时16视频矩阵乘法、线性方程组、逆矩阵; 课时17视频矩阵的秩; 课时18视频二次型; 课时19视频概率、条件概率; 课时20视频分布与条件分布; 课时21视频随机变量的数字特征; 课时22视频随机变量的矩; 课时23视频条件分布与矩的案例; 课时24视频迭代期望定律; 课时25视频均值独立; 课时26视频正态分布; 课时27视频卡方分布、t分布; 课时28视频 F分布; 课时29视频统计推断的思想

第4章一元线性回归: 课时30视频一元线性回归1; 课时31视频一元线性回归2; 课时32视频 OLS估计量的推导; 课时33视频 OLS的正交性; 课时34视频平方和分解公式; 课时35视频拟合优度; 课时36视频无常数项的回归; 课时37视频一元回归的Stata实例; 课时38视频 Stata命令运行结果的存储与调用; 课时39视频总体回归函数与样本回归函数-蒙特卡罗模拟

第5章多元线性回归: 课时40视频二元线性回归; 课时41视频二元线性回归案例; 课时42视频多元线性回归模型; 课时43视频 OLS估计量的推导; 课时44视频 OLS的几何解释; 课时45视频拟合优度; 课时46视频线性假定; 课时47视频严格外生性的假定; 课时48视频无严格多重共线性的假定; 课时49视频 OLS的线性性与无偏性; 课时50视频 OLS的协方差矩阵; 课时51视频高斯-马尔可夫定理; 课时52视频标准误; 课时53视频 Wald检验的原理; 课时54视频 t统计量的分布; 课时55视频 t检验的步骤; 课时56视频 p值; 课时57视频置信区间; 课时58视频单边检验; 课时59视频第I类与第II类错误; 课时60视频多个线性假设的联合检验; 课时61视频 F统计量的分布; 课时62视频 F检验的步骤; 课时63视频 F统计量的似然比原理表达式; 课时64视频 F统计量与拟合优度的联系; 课时65视频点预测; 课时66视频区间预测; 课时67视频多元回归的Stata实例; 课时68视频无常数项与子样本回归; 课时69视频假设检验的Stata操作

第6章大样本OLS: 课时70视频严格外生性假设太强; 课时71视频正态分布假设太强; 课时72视频小样本理论难以推导; 课时73视频依概率收敛; 课时74视频依概率收敛的运算; 课时75视频依均方收敛; 课时76视频依分布收敛; 课时77视频依分布收敛的运算; 课时78视频依概率收敛与依分布收敛的关系; 课时79视频大数定律; 课时80视频中心极限定理; 课时81视频使用蒙特卡罗法模拟中心极限定理; 课时82视频统计量的大样本性质; 课时83视频严格平稳过程; 课时84视频一阶自回归的平稳性; 课时85视频弱平稳过程; 课时86视频渐近独立的概念; 课时87视频渐近独立定理; 课时88视频大样本OLS的假定; 课时89视频 OLS的一致性; 课时90视频内生性的后果; 课时91视频 OLS的渐近正态性; 课时92视频 OLS的渐近方差; 课时93视频稳健标准误可还原为普通标准误; 课时94视频检验单个系数; 课时95视频检验多个线性假设; 课时96视频电力企业的成本函数; 课时97视频回归系数的解释; 课时98视频检验规模报酬效应; 课时99视频使用稳健标准误进行推断; 课时100视频大样本理论的蒙特卡罗模拟

第7章异方差: 课时101视频异方差的后果; 课时102视频条件方差与无条件方差; 课时103视频异方差的例子; 课时104视频 BP检验; 课时105视频作为LM检验的BP检验; 课时106视频怀特检验; 课时107视频 OLS,WLS; 课时108视频可行加权最小二乘法; 课时109视频 OLS还是FWLS; 课时110视频检验异方差的Stata命令; 课时111视频 FWLS的Stata操作; 课时112视频 Stata命令的批处理

第8章自相关: 课时113视频自相关的后果; 课时114视频自相关的例子; 课时115视频画图、BG检验; 课时116视频 Q检验; 课时117视频 DW检验; 课时118视频 OLS加HAC标准误; 课时119视频准差分法; 课时120视频广义最小二乘法-Part A; 课时121视频广义最小二乘法-Part B; 课时122视频修改模型设定; 课时123视频时间序列算子; 课时124视频自相关检验与处理的Stata命令; 课时125视频画图; 课时126视频自相关检验; 课时127视频 HAC标准误; 课时128视频 FGLS; 课时129视频修改模型设定

第9章模型设定与数据问题: 课时130视频遗漏变量偏差; 课时131视频随机实验; 课时132视频自然实验; 课时133视频无关变量; 课时134视频建模策略; 课时135视频信息准则; 课时136视频序贯t规则; 课时137视频解释变量个数选择的案例; 课时138视频对函数形式的检验; 课时139视频 RESET检验的案例; 课时140视频多重共线性的后果; 课时141视频方差膨胀因子; 课时142视频多重共线性的处理方法; 课时143视频多重共线性的处理方法与案例; 课时144视频将变量标准化; 课时145视频极端数据的后果; 课时146视频极端数据的检测; 课时147视频极端数据的案例; 课时148视频虚拟变量陷阱; 课时149视频虚拟变量的作用; 课时150视频在Stata中生成虚拟变量; 课时151视频邹检验; 课时152视频虚拟变量法; 课时153视频结构变动的案例-Part A; 课时154视频结构变动的案例-Part B; 课时155视频缺失数据与线性插值; 课时156视频变量单位的选择

第10章工具变量法: 课时157视频联立方程偏差; 课时158视频测量误差偏差; 课时159视频工具变量的定义; 课时160视频工具变量法; 课时161视频 2SLS的一致性; 课时162视频 2SLS的阶条件; 课时163视频 2SLS的推广; 课时164视频弱工具变量的检验; 课时165视频弱工具变量的处理; 课时166视频过度识别检验的Sargan统计量; 课时167视频过度识别检验的大前提; 课时168视频豪斯曼检验的原理; 课时169视频豪斯曼检验的Stata操作; 课时170视频排他性约束; 课时171视频滞后变量作为工具变量; 课时172视频警察人数与犯罪率的案例; 课时173视频制度与经济增长的案例; 课时174视频看电视与小儿自闭症的案例; 课时175视频工具变量法的估计; 课时176视频工具变量法的诊断性检验; 课时177视频回归结果的输出

第11章二值选择模型: 课时178视频二值选择模型的建模; 课时179视频 Probit与Logit的比较; 课时180视频最大似然估计的原理; 课时181视频最大似然估计的数值计算; 课时182视频多参数的MLE估计; 课时183视频二值选择模型的MLE估计; 课时184视频边际效应; 课时185视频回归系数的经济意义; 课时186视频拟合优度; 课时187视频准最大似然估计; 课时188视频 Wald检验; 课时189视频 LR检验; 课时190视频 LM检验; 课时191视频三大统计检验的比较; 课时192视频二值选择模型的Stata命令; 课时193视频泰坦尼克号案例的数据特征; 课时194视频 Logit模型的估计与解释; 课时195视频 Logit模型的预测; 课时196视频 Probit与Logit模型的比较; 课时197视频其他离散选择模型

第12章面板数据: 课时198视频面板数据的结构与分类; 课时199视频面板数据的优缺点; 课时200视频面板数据的估计策略; 课时201视频混合回归; 课时202视频固定效应模型-组内估计量; 课时203视频固定效应模型-LSDV法; 课时204视频固定效应模型-一阶差分法; 课时205视频时间固定效应; 课时206视频随机效应模型的组内自相关; 课时207视频随机效应模型的FGLS估计; 课时208视频组间估计量; 课时209视频拟合优度的度量; 课时210视频非平衡面板; 课时211视频究竟该用固定效应还是随机效应模型; 课时212视频面板模型的设定; 课时213视频家庭联产承包责任制的案例; 课时214视频混合回归; 课时215视频固定效应; 课时216视频随机效应; 课时217视频豪斯曼检验; 课时218视频组间估计量及总结

第13章平稳时间序列: 课时219视频自协方差与自相关系数; 课时220视频 GDP的案例; 课时221视频一阶自回归; 课时222视频一阶自回归的案例; 课时223视频高阶自回归; 课时224视频高阶自回归的案例; 课时225视频自回归分布滞后模型; 课时226视频 ADL的案例; 课时227视频误差修正模型; 课时228视频移动平均与ARMA模型; 课时229视频脉冲响应函数; 课时230视频 GDP对数差分的脉冲响应; 课时231视频向量自回归; 课时232视频 VAR的滞后阶数与变量个数; 课时233视频 VAR的脉冲响应函数; 课时234视频正交化的脉冲响应函数; 课时235视频格兰杰因果检验; 课时236视频 VAR的Stata命令; 课时237视频 VAR的估计与检验; 课时238视频 VAR的IRF函数; 课时239视频 VAR的预测; 课时240视频时间趋势项; 课时241视频季节效应; 课时242视频季节调整的原理; 课时243视频季节调整的回归法; 课时244视频日期数据的导入

第14章单位根与协整: 课时245视频确定性趋势; 课时246视频结构变动; 课时247视频随机趋势; 课时248视频 ARMA的平稳性; 课时249视频 VAR的平稳性; 课时250视频估计量不服从渐近正态; 课时251视频伪相关与伪回归; 课时252视频 DF检验; 课时253视频 ADF检验; 课时254视频 ADF检验的Stata命令; 课时255视频单整阶数的确定; 课时256视频单位根检验的Stata实例; 课时257视频协整的思想; 课时258视频协整的定义; 课时259视频 EG-ADF检验; 课时260视频协整的最大似然估计; 课时261视频协整分析的Stata命令; 课时262视频货币需求函数的案例

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