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R—时间序列:案例集_股指期货(高级班)

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课程介绍:
随着金融自由化浪潮席卷全球,经济一体化趋势不断加强,金融创新达到了前所未有的高度,并直接促进了金融衍生工具、受险价值(VaR)等风险管理技术的爆炸式增长。因此理论研究的发展、20世纪信息技术的进步以及市场上风险管理的需求催生了衍生品市场和数量金融工程的快速发展。
金融数量师们在金融领域发挥越来越重要的作用。这些领域包括公司财务、衍生品交易、投资及现金管理,以及风险管理等。金融数量分析师需求量越来越大,国内大型金融机构的高级金融数量分析平均年薪50万以上,国际知名金融机构的高级金融数量分析师的平均年薪更是100万美元以上。而金融数量分析师的主要技能是精通数据分析,主要是精通时间序列分析,并且至少熟练使用一个编程软件。金融时间序列分析是一门新的金融统计学课程,汇总了时间序列在金融经济方面应用的理论、方法和应用。系统学习本课程可以应付目前几乎所有的金融数据分析工作,帮助您实现金融数量分析的梦想或让您的金融数量分析更加游刃有余。

R—时间序列:案例集_股指期货(高级班)

第一部分 股指期货价格发现机制

1.1股指期货基本知识

1.2沪深300股指期货合约与交易机制介绍

1.3股指期货定价机制与模型

1.4持有成本模型定价效率检验

(包括期货、现货数据的导出,ACCESS数据库的妙用、数据平稳性检验、协整检验)

1.5期现引领关系检验(包括直观分析、GRANGER检验)

1.6 期现分位数回归分析

1.7 期现引领关系的制度原因分析

第二部分 基于高频数据的沪深300股指期货套利研究

2.1 现货组合的设计(包括ETF的选取、组合最小跟踪误差权重的计算)

2.2 期现套利策略设计(包括正向套利、反向套利,以及无套利区间的计算)

2.3 套利参数的确定

2.3.1 交易成本(包括期货交易成本、现货交易成本)

2.3.2 保证金储备(包括占用保证金、储备保证金VaR计算)

2.3.3 冲击成本与等待成本计算

2.3.4 跟踪误差

2.3.5 借贷资金利率确定

2.3.6 股息率确定

2.4 套利机会分析(包括套利区间、套利利润分析)

2.5 基金公司参与期现套利的风险分析

(包括 制度风险、现货组合构建风险、市场冲击风险、股利风险、资金管理风险、到期日风险等)

(随后将推出金融时间序列其他案例集,把自己最新的研究展现给大家)


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规格:5课时

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讲师介绍:
       方老师,厦门大学统计学副教授,耶鲁大学访问学者。曾就职于广发期货、广发基金,担任金融衍生品研究员。曾先后在《Statistics in Medicine》、《经济研究》、《统计研究》、《Communication in statistics-Simulation and Computation》、《Annals of Opreation Reaserch》、《Energy Policy》、《Journal of Applied Statistics》、《PLoS ONE》、《Mathematical and Computer Modelling》等期刊发表论文50多篇,出版专著一本。先后主持了国家自然科学基金、国家统计局重大项目、中央高校基本业务项目、福建省社科等多个项目。


课程介绍:
    
随着金融自由化浪潮席卷全球,经济一体化趋势不断加强,金融创新达到了前所未有的高度,并直接促进了金融衍生工具、受险价值(VaR)等风险管理技术的爆炸式增长。因此理论研究的发展、20世纪信息技术的进步以及市场上风险管理的需求催生了衍生品市场和数量金融工程的快速发展。
   金融数量师们在金融领域发挥越来越重要的作用。这些领域包括公司财务、衍生品交易、投资及现金管理,以及风险管理等。金融数量分析师需求量越来越大,国内大型金融机构的高级金融数量分析平均年薪50万以上,国际知名金融机构的高级金融数量分析师的平均年薪更是100万美元以上。而金融数量分析师的主要技能是精通数据分析,主要是精通时间序列分析,并且至少熟练使用一个编程软件。金融时间序列分析是一门新的金融统计学课程,汇总了时间序列在金融经济方面应用的理论、方法和应用。系统学习本课程可以应付目前几乎所有的金融数据分析工作,帮助您实现金融数量分析的梦想或让您的金融数量分析更加游刃有余。

培训目的:
(1)系统介绍时间序列理论和金融数据的实际分析,为学员奠定扎实的金融数量分析基础。
(2)让学员掌握SPLUS&R软件、ACCESS数据库的实际编程操作,尤其是在实际的金融数据分析中的应用。
(3)为学员提供丰富的金融理论知识和金融英语专业词汇,学习国际化的金融课程。
(4)为学员提供丰富的金融案例分析,使基金公司、证券公司银行等金融机构等从业人员的金融数量分析更加游刃有余。

课程培训对象:
(1)基金公司、证券公司、期货公司、银行等金融机构从事金融数据分析的从业人员。
(2)从事时间序列分析和金融数量分析、金融工程等相关领域教学的高校教师。
(3)有志于从事基金、证券、银行等金融数量分析工作的学生,奠定扎实的数据分析实力。
(4)有志于学习时间序列分析和SPLUS&R软件的各界人士。

培训特色:
    
本案例课程是在基金公司实习所做的部分实习报告以及自己攥写的金融计量有关论文案例,理论结合实际,更偏向于实际应用。所用数据是我国刚推出不久的沪深300股指期货。

内容纲要:
第一部分
 股指期货价格发现机制
1.1股指期货基本知识
1.2沪深300股指期货合约与交易机制介绍
1.3股指期货定价机制与模型
1.4持有成本模型定价效率检验
   (包括期货、现货数据的导出,ACCESS数据库的妙用、数据平稳性检验、协整检验)
1.5期现引领关系检验(包括直观分析、GRANGER检验)
1.6 期现分位数回归分析
1.7 期现引领关系的制度原因分析

第二部分 基于高频数据的沪深300股指期货套利研究 
2.1 现货组合的设计(包括ETF的选取、组合最小跟踪误差权重的计算)
2.2 期现套利策略设计(包括正向套利、反向套利,以及无套利区间的计算)
2.3 套利参数的确定
  2.3.1 交易成本(包括期货交易成本、现货交易成本)
  2.3.2 保证金储备(包括占用保证金、储备保证金VaR计算)
  2.3.3 冲击成本与等待成本计算
  2.3.4 跟踪误差
  2.3.5 借贷资金利率确定
  2.3.6 股息率确定
2.4 套利机会分析(包括套利区间、套利利润分析) 
2.5 基金公司参与期现套利的风险分析
  (包括 制度风险、现货组合构建风险、市场冲击风险、股利风险、资金管理风险、到期日风险等)
 (随后将推出金融时间序列其他案例集,把自己最新的研究展现给大家)

课程配套资料:
1.课程PDF讲义
2.每个案例的实际数据、源程序

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