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如何正确高效使用Monte Carlo方法(初级班)

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课程概况

规格:10课时

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课程详情

购买优惠:

1.  Matlab基础班+蒙特卡洛+数据库应用=1111元

2.  Matlab基础班+蒙特卡洛+数据库应用+金融应用专题=2011元

2.两门及以上课程,原价9折优惠。以上优惠不累计


讲师介绍:
   
张老师,资深matlab讲师,7年matlab编程经验。尤其擅长金融产品定价、套保和VaR等领域知识

课程简介:

 
Monte Carlo方法起源于18世纪末,自20世纪中叶起此方法广泛应用于工程领域。近年来,金融衍生产品愈来愈复杂,同时人们对金融市场的认知也愈来愈深刻,传统的数学方法捉襟见肘,此时,人们将眼光投向工程领域内业已成熟的Monte Carlo方法。

       Monte Carlo方法既简单又复杂,简单到三到四个固定的步骤即可完成Monte Carlo模拟,然而正确、恰当地使用此方法却需要技术与艺术的结合。错误使用此方法的情形比比皆是,当前依然肆虐全球的次贷危机,从某种角度而言,其根源之一就是使用蒙特卡洛等方法对次级贷款等衍生产品的定价出现了偏差。

    这部课程的目的就是向大家讲述如何正确高效使用Monte Carlo方法。作为一部入门课程,本课程无法让你一步登天成为专家。但是,即使是这么一部入门课程,还是可以让你学到很多知识:

1.Monte Carlo方法的原理、步骤、优势及局限——无论学习何种技术或知识,对其须有总体性的认识。

2.生成服从各种分布的随机数——正确生成随机数是Monte Carlo方法成功的基石。

3.Copula——这个正流行着的词汇是什么意思?本课程虽不会深入讲述,但将带你一窥端倪。

4.随机过程的模拟——怎样模拟服从几何布朗运动的股票价格?

5.Matlab编程——问题已经摆在桌面上,我们怎样将自己的智慧凝结到那一行行代码中?本课程将从程序设计出发,直到每行程序的撰写都会详细讲述,手把手将你写成高质量的程序。

6.欧式、亚式期权、Accumulator定价等例子——虽然是简单的例子,但从中你可以看到Monte Carlo方法、Matlab向量化编程及金融工程知识的完美结合。

7.并行计算——双核已经普及,四核不会遥远。你是否为自己的程序只能使用一个核心而郁闷?用并行计算吧,所有核心总动员,告别漫长的等待!

……

总体而言,本课程所述内容广度优先、深度适宜。力图在有限的时间内,覆盖尽可能多的知识,这些知识将为你未来更深入的学习奠定基础。

     Monte Carlo方法的实现是此方法本身、编程技术及实际问题的结合,虽然视频课程会带着你回顾一些基础知识,但是掌握这些知识是你顺利学习此课程的前提:

数学:随机变量、PDFCDF,联合分布,边缘分布,条件分布等

Matlab基本操作,基本编程语句,向量化操作代码等

金融工程:期权定义等基本知识。(注:由于课程中数个例子是金融产品定价,故须要求此知识,但掌握程度很浅即可,甚至只需到Wiki的程度。)

计算机:基本操作,CPU核心概念等简单知识。(注:如果你不想了解并行计算原理的话,只需要知道:你的CPU的核心数量。)


配套资料:

PDF版本的课程讲义(52页)及代码文件



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