Peixun.net > DVD > 统计软件 > 如何正确高效使用Monte Carlo方法(初级班)

如何正确高效使用Monte Carlo方法(初级班)

课时:0 分钟| 191人学习 分享 收藏
Monte Carlo方法起源于18世纪末,自20世纪中叶起此方法广泛应用于工程领域。近年来,金融衍生产品愈来愈复杂,同时人们对金融市场的认知也愈来愈深刻,传统的数学方法捉襟见肘,此时,人们将眼光投向工程领域内业已成熟的Monte Carlo方法。

Monte Carlo方法既简单又复杂,简单到三到四个固定的步骤即可完成Monte Carlo模拟,然而正确、恰当地使用此方法却需要技术与艺术的结合。错误使用此方法的情形比比皆是,当前依然肆虐全球的次贷危机,从某种角度而言,其根源之一就是使用蒙特卡洛等方法对次级贷款等衍生产品的定价出现了偏差。

这部课程的目的就是向大家讲述如何正确高效使用Monte Carlo方法。作为一部入门课程,本课程无法让你一步登天成为专家。但是,即使是这么一部入门课程,还是可以让你学到很多知识:
1.Monte Carlo方法的原理、步骤、优势及局限——无论学习何种技术或知识,对其须有总体性的认识。
2.生成服从各种分布的随机数——正确生成随机数是Monte Carlo方法成功的基石。
3.Copula——这个正流行着的词汇是什么意思?本课程虽不会深入讲述,但将带你一窥端倪。
4.随机过程的模拟——怎样模拟服从几何布朗运动的股票价格?
5.Matlab编程——问题已经摆在桌面上,我们怎样将自己的智慧凝结到那一行行代码中?本课程将从程序设计出发,直到每行程序的撰写都会详细讲述,手把手将你写成高质量的程序。
6.欧式、亚式期权、Accumulator定价等例子——虽然是简单的例子,但从中你可以看到Monte Carlo方法、Matlab向量化编程及金融工程知识的完美结合。
7.并行计算——双核已经普及,四核不会遥远。你是否为自己的程序只能使用一个核心而郁闷?用并行计算吧,所有核心总动员,告别漫长的等待!
……
总体而言,本课程所述内容广度优先、深度适宜。力图在有限的时间内,覆盖尽可能多的知识,这些知识将为你未来更深入的学习奠定基础。

Monte Carlo方法的实现是此方法本身、编程技术及实际问题的结合,虽然视频课程会带着你回顾一些基础知识,但是掌握这些知识是你顺利学习此课程的前提:
数学:随机变量、PDF,CDF,联合分布,边缘分布,条件分布等
Matlab:基本操作,基本编程语句,向量化操作代码等(注:只需掌握到:http://macro2.cn/notes/matlab/ 所讲述的内容即可
金融工程:期权定义等基本知识。(注:由于课程中数个例子是金融产品定价,故须要求此知识,但掌握程度很浅即可,甚至只需到Wiki的程度。)
计算机:基本操作,CPU核心概念等简单知识。(注:如果你不想了解并行计算原理的话,只需要知道:你的CPU的核心数量。)

如何正确高效使用Monte Carlo方法(初级班)

第○章 前言与说明

第一节 简单而复杂的Monte Carlo

第二节 本课程将解决的问题

第三节 章节设置

第四节 课程的教授模式

第五节 基础知识要求

第六节 Monte Carlo并行计算

第七节 关于回答疑问

第八节 关于后续课程

第九节 版权声明

第十节 参考文献

第一章 Monte Carlo方法概述

第一节 Monte Carlo历史渊源

第二节 Monte Carlo方法适用用途

第三节 最简单的例子

第四节 Monte Carlo形式与一般步骤

第五节 Monte Carlo方法的优点

第六节 Monte Carlo原理(选读)

第二章 随机数的生成

第一节 随机变量基本概念

第二节 一维随机数

第三节 多维联合分布的随机数

第四节 伪随机数的问题

第三章 随机过程模拟

第一节 标准布朗运动

第二节 带漂移的一般布朗运动

第三节 几何布朗运动

第四章 例子

第一节 关于停止条件

第二节 例子一:计算定积分

第三节 例子二:计算圆周率

第四节 例子三:计算欧式看涨期权价值

第五节 例子四:计算亚式看涨期权价值

第六节 例子五:计算Accumulator价值

第五章 并行计算

第一节 Matlab并行计算原理梗概

第二节 启动Matlab并行计算环境

第三节 终止Matlab并行计算环境

第四节 Matlab做Monte Carlo并行的算法(本人推荐)

第五节 将前一章五个例子改写为并行代码

第六节 速度实测结果


Matlab培训_系列课程

视频教程

>>Matlab基础班       >>Matlab蒙特卡洛应用班
>>Matlab数据库应用班  
>>Matlab金融数量分析技术

现场认证培训

Matlab金融应用.速成班(北京|上海)

MATLAB蒙特卡洛.视频教程

课程概况

规格:10课时

培训形式:视频教程,购买后发送下载地址到邮箱 或者快递DVD

使用权限:绑定2台电脑使用,无限次观看,老师在线答疑

使用方法:下载课程(或DVD拷贝)到本地电脑,用密码激活,激活后就可离线观看

下载试听   试听1  

课程详情

购买优惠:

1.  Matlab基础班+蒙特卡洛+数据库应用=1111元

2.  Matlab基础班+蒙特卡洛+数据库应用+金融应用专题=2011元

2.两门及以上课程,原价9折优惠。以上优惠不累计



讲师介绍:
   
张老师,资深matlab讲师,7年matlab编程经验。尤其擅长金融产品定价、套保和VaR等领域知识

课程简介:

 
Monte Carlo方法起源于18世纪末,自20世纪中叶起此方法广泛应用于工程领域。近年来,金融衍生产品愈来愈复杂,同时人们对金融市场的认知也愈来愈深刻,传统的数学方法捉襟见肘,此时,人们将眼光投向工程领域内业已成熟的Monte Carlo方法。

       Monte Carlo方法既简单又复杂,简单到三到四个固定的步骤即可完成Monte Carlo模拟,然而正确、恰当地使用此方法却需要技术与艺术的结合。错误使用此方法的情形比比皆是,当前依然肆虐全球的次贷危机,从某种角度而言,其根源之一就是使用蒙特卡洛等方法对次级贷款等衍生产品的定价出现了偏差。

    这部课程的目的就是向大家讲述如何正确高效使用Monte Carlo方法。作为一部入门课程,本课程无法让你一步登天成为专家。但是,即使是这么一部入门课程,还是可以让你学到很多知识:

1.Monte Carlo方法的原理、步骤、优势及局限——无论学习何种技术或知识,对其须有总体性的认识。

2.生成服从各种分布的随机数——正确生成随机数是Monte Carlo方法成功的基石。

3.Copula——这个正流行着的词汇是什么意思?本课程虽不会深入讲述,但将带你一窥端倪。

4.随机过程的模拟——怎样模拟服从几何布朗运动的股票价格?

5.Matlab编程——问题已经摆在桌面上,我们怎样将自己的智慧凝结到那一行行代码中?本课程将从程序设计出发,直到每行程序的撰写都会详细讲述,手把手将你写成高质量的程序。

6.欧式、亚式期权、Accumulator定价等例子——虽然是简单的例子,但从中你可以看到Monte Carlo方法、Matlab向量化编程及金融工程知识的完美结合。

7.并行计算——双核已经普及,四核不会遥远。你是否为自己的程序只能使用一个核心而郁闷?用并行计算吧,所有核心总动员,告别漫长的等待!

……

总体而言,本课程所述内容广度优先、深度适宜。力图在有限的时间内,覆盖尽可能多的知识,这些知识将为你未来更深入的学习奠定基础。

     Monte Carlo方法的实现是此方法本身、编程技术及实际问题的结合,虽然视频课程会带着你回顾一些基础知识,但是掌握这些知识是你顺利学习此课程的前提:

数学:随机变量、PDFCDF,联合分布,边缘分布,条件分布等

Matlab基本操作,基本编程语句,向量化操作代码等

金融工程:期权定义等基本知识。(注:由于课程中数个例子是金融产品定价,故须要求此知识,但掌握程度很浅即可,甚至只需到Wiki的程度。)

计算机:基本操作,CPU核心概念等简单知识。(注:如果你不想了解并行计算原理的话,只需要知道:你的CPU的核心数量。)



配套资料:

PDF版本的课程讲义(52页)及代码文件




购买流程

1.       利用“购物车”功能选择课程

2.       在线支付->>系统自动发送课程到邮箱

银行汇款->>通知我们,手工发送课程到邮箱

报名咨询

曾老师

电话:(010)68472925
QQ:   619492407
邮箱: training@pinggu.org



课程订阅

讲师介绍


Peixun.net

如何正确高效使用Monte Carlo方法(初级班)

请认真填写以下信息,方便为您服务
  • 姓名:
  • 电话:
  • 邮箱:
  • 备注:
  • 邀请码:
  • 您还可以选择 登录 或者 注册 更方便您管理课程。

Peixun.net

您关于:

如何正确高效使用Monte Carlo方法(初级班)

的报名信息已经提交成功。

去购物车结算
您可以选择 登录 或者 注册 更方便您管理课程。
回头再说

邮件已发送!

已成功发送邮件到您注册的邮箱 请前往查询并点击链接重置密码

有待解答的问题

3 名学员对您的课程提问,需要您作出回答。 现在就去