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章节
问答
R—时间序列：多元波动率专题
第一讲 协方差指数加权移动平均估计
第二讲 DVEC模型与应用
第三讲 BEKK模型与应用
第四讲 波动率模型的重新参数化
第五讲 二元常相关系数模型与应用1
第五讲 二元常相关系数模型与应用2
第六讲 二元时变相关系数模型与应用
第七讲 二元时变相关系数chole分解模型与应用
第八讲 高维（三元以上）波动率模型与应用
第九讲 主成分波动率模型
第十讲 多元t分布波动率模型
第十一讲 带外生变量波动率模型
发表
R—时间序列：多元波动率专题（高级班）
第一讲 协方差指数加权移动平均估计