【课程目标】
掌握Python、Pandas用法,为量化投资、数据分析打下扎实基础。
可以编写较复杂的择时、选股策略。
可以获取实时股票数据,进行自动化交易。
【课程特色】
项目化教学。每位同学在课程结束时,都能有自己的策略并自动交易。(看着自己的策略实际运行,会带来巨大的成就感。)
注重理论,更有实战!介绍大量国内量化基金实际案例。
课程内容翔实,节奏较快。若基础薄弱,需要在课后花较多时间。
【基础要求】
对编程有基本了解,最好有一门编程语言的基础;
对量化投资有较大兴趣,最好有一定实际投资经验。
【其他常见问题】
课程时长:本课程共8课时,每课两小时,20人起开班。
上课时间:2017年4月15日,周日上午9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00,4周完成,如遇节假日顺延。
课程作业:每周会布置作业(作业会比较多),批改讲解。
【课程大纲】
第一课:量化投资介绍
课程介绍、量化投资介绍
量化投资学习方法、资料介绍(赠送资料、数据)
为什么使用Python、Pandas
如何快速搭建Python编程环境
第二课:Python基础
Python基本语法
第三课:Pandas入门
股票数据的导入、导出
Pandas基础操作
案例:如何计算复权价
第四课:择时策略框架
移动平均线策略(rolling方法)
TD策略(循环操作)
根据策略信号计算资金曲线
第五课:选股策略框架一-----基础
案例:如何处理停牌日期(merge方法)
案例:日线转换成周线(resample方法)
案例:如何批量导入股票数据并存储(append方法)
第六课:选股策略框架二-----框架
如何设定目录结构
如何进行数据分组处理(group操作)
单因子选股策略
多因子选股策略
第七课:策略评价
评价模型的各类指标
如何防止过度拟合
第八课:实盘交易
如何获取实时股票数据
如何使用实盘交易接口
实盘交易注意点