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高级宏观经济学及DSGE

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本培训课程专门针对DSGE模型初学者和宏观经济研究者,系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现,为研究者将来构建自己的DSGE模型和从事基于DSGE模型的政策研究提供帮助。

上课信息

上课时间: 2018年12月29-1月2日 (五天)
上午9:00-12:00,下午1:30-4:30,答疑4:30-5:00

上课地点: 北京市海淀区 (开课前一周发送交通指南)

高级宏观经济学及DSGE

第1讲:课程简介(1课时)

1. 宏观经济学发展历史

2. DSGE模型介绍及培训安排

第2讲:宏观经济数据和MATLAB(3课时)

1. 宏观经济数据处理

1) 宏观经济数据来源

2) 趋势剔除和周期提取

3) 经济周期统计描述

2. MATLAB上机训练(1课时)

第3讲:真实商业周期(Real Business Cycle)模型(10课时)

1. RBC基准模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)(3课时)

1) RBC基准模型介绍(King et al.(1988))

2. DSGE模型近似及求解(3课时)

1) 对数线性化

2) 线性差分模型组求解方法

3. 参数校准(2课时)

4. Matlab 上机训练(2课时)

第3讲:真实商业周期(Real Business Cycle)模型(10课时)

1. RBC基准模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)(3课时)

1) RBC基准模型介绍(King et al.(1988))

2. DSGE模型近似及求解(3课时)

1) 对数线性化

2) 线性差分模型组求解方法

3. 参数校准(2课时)

4. Matlab 上机训练(2课时)

第4讲:Dynare安装及使用(4课时)

1. Dyanre 安装和配置

2. Dynare 软件使用:以RBC模型为例

3. Dynare 上机训练(2课时)

第4讲:Dynare安装及使用(4课时)

1. Dyanre 安装和配置

2. Dynare 软件使用:以RBC模型为例

3. Dynare 上机训练(2课时)

第5讲:新凯恩斯主义模型(New-Keynesian)模型(10课时)

1. New-Keynesian模型(5课时)

1) 模型主体介绍

2) 粘性价格定价法则(Calvo定价)及详细推导

3) 均衡条件求解

4) 对数线性化及线性求解

5) 参数校准及模型模拟

2. Matlab训练(1课时)

3. Smets和Wounter (2007, AER) (4课时)

1) 模型介绍及详细推导

2) Dynare程序实现

第6讲:DSGE模型贝叶斯估计方法及应用(8课时)

1. 状态空间模型

2. 贝叶斯估计基本原理

3. Markov Chain Monte Carlo方法

1) Gibbs sampler

2) Metropolis-Hastings算法

4. 模型参数先验概率选取

5. 案例1:New-Keynesian模型的贝叶斯估计

1) Smets and Wounters (2007 AER)

2) 上机训练(2课时)

第7讲:金融摩擦的DSGE模型 (8课时)

1. DSGE模型金融摩擦的建模方法

2. 金融加速器模型

1) Bernanke, Gertler and Gilchrist(1999, Handbook of Macroeconomics)

3. 信贷周期模型

1) Kiyotaki and Moore(2001, JPE)

4. 案例 2:带金融摩擦的DSGE模型估计

1) Iacoviello (2005 AER)

2) 上机训练(2课时)

第8讲:货币政策和财政政策应用(10课时)

1. DSGE模型的货币政策应用(5课时)

1) 案例3:带零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计

2) 论文replication和上机训练(2课时)

2. DSGE模型的财政政策应用(5课时)

1) 案例4:研究财政政策的DSGE模型(Gali, et al. 2007 JEEA)

2) 论文replication和上机训练(2课时)


报名时间 2018-08-03 00:00 至 2018-10-01 00:00
培训时间 2018年12月29-1月2日 (五天)
培训地点 北京市海淀区 (开课前一周发送交通指南)
培训费用 4900元 / 4200元 (仅限全日制在读本科生及硕士生优惠价);食宿自理
授课安排 上午9:00-12:00,下午1:30-4:30,答疑4:30-5:00


讲师介绍:

朱传奇,美国波士顿经济学院博士毕业,美国波士顿联邦储备银行助理研究员,并长期从事宏观经济学的科研和教学工作。其研究方向关注非线性DSGE模型的计量方法,并致力于利用DSGE模型研究中国宏观经济波动和宏观经济政策。


课程介绍:

经过三十多年的发展,动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium, 简称DSGE)已成为当代宏观经济学研究和分析主流框架,被众多经济学家和政策制定者们用于经济分析和政策研究。

然而,学习DSGE模型是一个系统性的过程,涉及到经济学理论、计量模型和数值方法等几方面的综合。对刚接触DSGE模型的学生和研究者而言,在如何进行DSGE模型构建及计算机软件实现需要花费大量的时间和心血去学习。DSGE模型中涉及到数值方法和计量方法等技术门槛也让部分有志于宏观经济的研究者望而止步。

为此,本培训课程专门针对DSGE模型初学者和宏观经济研究者,系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现,为研究者将来构建自己的DSGE模型和从事基于DSGE模型的政策研究提供帮助。


教学方法:

1. 理论DSGE模型介绍和推导

2. 计量方法和计算方法介绍

3. Matlab 和 Dynare上机练习


课程内容及课时安排:

第1讲:课程简介(1课时)

1. 宏观经济学发展历史

2. DSGE模型介绍及培训安排


第2讲:宏观经济数据和MATLAB(3课时)

1. 宏观经济数据处理

 1) 宏观经济数据来源

 2) 趋势剔除和周期提取

 3) 经济周期统计描述

2. MATLAB上机训练(1课时)


第3讲:真实商业周期(Real Business Cycle)模型(10课时)

1. RBC基准模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)(3课时)

 1) RBC基准模型介绍(King etal.(1988))

2. DSGE模型近似及求解(3课时)

 1) 对数线性化

 2) 线性差分模型组求解方法

3. 参数校准(2课时)

4. Matlab 上机训练(2课时)


第4讲:Dynare安装及使用(4课时)

1. Dyanre 安装和配置

2. Dynare 软件使用:以RBC模型为例

3. Dynare 上机训练(2课时)


第5讲:新凯恩斯主义模型(New-Keynesian)模型(10课时)

1. New-Keynesian模型(5课时)

 1) 模型主体介绍

 2) 粘性价格定价法则(Calvo定价)及详细推导

 3) 均衡条件求解

 4) 对数线性化及线性求解

 5) 参数校准及模型模拟

2. Matlab训练(1课时)

3. Smets和Wounter (2007, AER) (4课时)

 1) 模型介绍及详细推导

 2) Dynare程序实现


第6讲:DSGE模型贝叶斯估计方法及应用(8课时)

1. 状态空间模型

2. 贝叶斯估计基本原理

3. Markov Chain Monte Carlo方法

 1) Gibbs sampler

 2) Metropolis-Hastings算法

4.  模型参数先验概率选取

5.  案例1:New-Keynesian模型的贝叶斯估计

 1) Smets and Wounters (2007 AER)

 2) 上机训练(2课时)


第7讲:金融摩擦的DSGE模型 (8课时)

1. DSGE模型金融摩擦的建模方法

2. 金融加速器模型

 1) Bernanke, Gertler and Gilchrist(1999, Handbook of Macroeconomics)

3. 信贷周期模型

 1) Kiyotaki and Moore(2001, JPE)

4. 案例 2:带金融摩擦的DSGE模型估计

 1) Iacoviello (2005 AER)

 2) 上机训练(2课时)


第8讲:货币政策和财政政策应用(10课时)

1. DSGE模型的货币政策应用(5课时)

 1) 案例3:带零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计

 2) 论文replication和上机训练(2课时)

2. DSGE模型的财政政策应用(5课时)

 1) 案例4:研究财政政策的DSGE模型(Gali, et al. 2007 JEEA)

 2) 论文replication和上机训练(2课时)


参考资料:

1. 课程培训讲义及参考程序(Matlab和Dynare Codes)

2. David Dejong and Chetan Dave(2011), StructuralMacroeconometrics, Princeton University Press.

3. Fabio Canova(2008), Methods for AppliedMacroeconomic Research, Princeton University Press.

4. David Houceque, (2005), Introduction to Matlab forEngineering Students.


优惠:

现场班老学员9折优惠;

同一单位三人以上同时报名9折优惠;

以上优惠不叠加。


联系方式:

魏老师

QQ:28819897142881989714

Tel:010-68478566

Mail:vip@pinggu.org

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