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课程目的：

授课内容基于国际著名经济系本科主流教科书（Wooldridge(2013/2016), Stock and Watson(2012/2018) ）和微观调查及宏观经济数据，讲述和分析计量经济学的基本理论和应用。

旨在帮助计量经济学零基础的同学在短期内快速掌握计量经济学的基础理论，并能有效利用Stata进行对社会科学数据进行正确的评价与分析。

理论内容：授课将主要通过直观的解释和梗概性的证明来帮助大家有效掌握计量经济学基本理论；

Stata应用案例问题：在每个方法介绍后详细解释其在经济社会科学论文和数据中的应用。

授课软件采用Stata（15.0以上版本），旨在帮助大家掌握和熟练使用Stata进行正确的现代计量经济分析。

课程简介：

课程主要讲述四个部分，其中前四个部分为重点讲述内容

1．计量经济学及Stata导论

2．回归分析基础理论与应用

3．回归分析理论与应用（扩展）

4．经济时间序列分析的基础理论与应用

讲师介绍：

范红岗，中国人民大学数学学院副教授。中国人民大学数量经济学博士，斯坦福大学经济系访问学者。主要研究方向：计量经济学理论与应用。

在国内外杂志发表论文数十篇，主持参与国家自然，国家社科，中国人民大学基金7项；

北京市精品课程计量经济学（2008）主讲人之一；《计量经济学（国家十二五规划教材）》，中国人民大学出版社（第六版）的编写者；与赵国庆教授共同主编《Eviews/Stata计量经济学入门》；曾获中国人民大学教学一等奖。

课程大纲：

一，计量经济学及Stata导论：

1，计量经济学在国内外的发展和研究内容

1.1 计量经济学的发展简史和其进入国内的简单历程

1.2 计量经济学的研究内容及其与宏、微观经济学的关系

1.3 计量经济学的建模过程以及不同数据类型对计量经济分析的影响

1.4 Causality与随机试验

2，Stata软件的数据管理和基本操作方法

介绍Stata的运行，数据管理，变量生成与管理，结果输出方法，画图等和计量经济分析相关的技术

3. 参考书目简介

二，回归分析基础理论与应用

1，一元回归分析

1.1 一元回归模型的定义与假设

1.2  系数的OLS估计与解释

1.3 OLS估计的代数与统计性质

1.4 宏、微观经济案例进行Stata回归分析

2，多元回归分析

2.1 多元回归模型的假设与表示方法

2.2  系数的OLS估计与解释

2.3 OLS估计的代数与统计性质

2.4 高斯—马尔可夫定理

2.5判断模型优劣的方法

2.6假设检验：t检验，F检验和P值

2.7 OLS估计的大样本理论初步

2.8宏、微观经济案例进行Stata回归分析

3，模型的函数形式设定与解释

3.1 模型化非线性函数形式的一般策略

3.2 虚拟变量与模型构建策略、经济结构变迁

3.3非线性函数形式的模型系数解释

3.4 多个案例：分析各种函数形式的系数解释问题

4，异方差性的传统与现代处理方法

4.1 模型存在异方差的可能原因及HCCME

4.2传统计量经济处理方法：异方差设定，检验与GLS估计

4.3 现代计量经济对异方差的处理

4.4 范例：以一个微观计量问题为例，使用两种方法处理异方差问题

三，回归分析理论与应用（扩展）

1，工具变量与TSLS估计

1.1 IV基本理论

1.2 TSLS基本理论

1.3 检验IV的有效性

1.4 IV和TSLS的Stata应用案例分析与评价

2，联立方程组模型

2.1联立方程模型的识别与估计理论

2.2联立方程模型的Stata案例分析

3，面板数据分析

3.1 面板数据分析基本理论与未观察效应

3.2 面板数据分析的模型建立与估计方法选择

3.3 面板数据的Stata案例分析

4，二元选择模型和受限因变量模型；

4.1 LPM，Probit和Logit模型的基本理论

4.2 Censored数据与Tobit模型基本理论

四，经济时间序列分析的基础理论与应用

1. 平稳时间序列分析入门

1.1 时间序列数据与序列相关

1.2 平稳，遍历的概念及其重要性

1.3 基本的线性时间序列过程

1.4 自协方差函数与滞后阶的选择方法

1.5 时间序列变量的生成与设定

1.6 Stata应用案例分析与评价

2. 非平稳时间序列分析入门

2.1 非平稳、单位根与伪回归

2.2 单位根的ADF检验

2.3 Stata应用案例分析与评价

3. 彩蛋（VAR，协整与VECM）

课程涉及的论文：

范例论文：

1. Angrist Joshua D. and William Evans and “Children and Their Parents’ Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size,” American Economic Review, June 1998, Vol. 88, No. 3, 450-477.

2.Angrist, Joshua D., and Alan B. Krueger ,1991,“Does Compulsory Schooling Attendance Affect Schooling and Earnings?”,  Quarterly Journal of Economics, Vol.106, 979-1014,1991.

3. Christensen, L., and W. Greene, 1976, “Economies of Scale in US Electric Power Generation,” Journal of Political Economy, 84, 655–676.

4.Christensen, L., D. Jorgenson, and L. Lau, 1973, “Transcendental Logarithmic Production Frontiers,” Review of Economics and Statistics, 55, 28–45.

5.Kristion, F. Butcher and Anne, Case,1994,“The Effect of Sibling Sex Composition on Women's Education and Earnings” , Quarterly Journal of Economics , Vol.109, 531-563

6. Card, D. ,1995,：“Earnings, Schooling and Ability Revisited”, in Research in Labor Economics, ed. by Solomon W. Polachek, Vol. 14, 23-48. JAI Press, Greenwich, Connecticut，.

7.Cohen, A. and L. Einav,2003,：“The Effects of Mandatory Seat Belt Laws on Driving Behavior and Traffic Fatalities”, Review of Economics and Statistics, Vol. 85, 828-843.

8.Graddy, Kathryn. ,2006,“Markets: The Fulton Fish Market”, Journal of Economic Perspectives, Vol.20(2):207-220.

9. Kane, T. J., and C. E. Rouse (1995), ‘‘Labor-Market Returns to Two-and Four-Year Colleges,’’ American Economic Review 85, 600–614.

10.Mroz, T. A. (1987), ‘‘The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women’s Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions,’’ Econometrica 55, 765–799.

11.Nerlove, M., 1963,“Returns to Scale in Electricity Supply,” in C. Christ (ed.), Measurement in Economics: Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Yehuda Grunfeld, Stanford: Stanford University Press;

12.Wolak, F., 1994,“An Econometric Analysis of the Asymmetric Information, Regulator-Utility Interaction,”Annales D’Economie et de Statistique, 34, 13–69.  

13.Esther Duflo, Pascaline Dupas, and Michael Kremer ,2011, “Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya,” American Economic Review, 1739-1774.

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尹老师

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