风险管理基础与建模 - 金融 - DVD - Peixun.net

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第一章风险与风险管理概述: 1.1.1 不确定性与现实风险; 1.1.2 风险十大案例; 1.1.3 风险的概念; 1.1.4 风险的分类; 1.2.1 风险管理的概念及意义; 1.2.2 风险管理的思路和程序

第二章风险管理方法及流程: 2.1.1风险分析; 2.2.1 风险识别概述; 2.2.2 风险识别的方法; 2.3.1 风险评估概念与技术; 2.3.2 波动率度量模型; 2.3.3 损失分布的检验与模拟; 2.3.4 损失评估与描述; 2.4.1 风险评价的概念及方法; 2.4.2 商业银行的内部控制及其评价; 2.4.3 保险和证券公司的内部控制及其评价; 2.5.1 风险管理决策的含义与内容; 2.5.2 期望决策准则与决策树; 2.6.1 风险管理监控措施

第三章分类风险管理计算与分析: 3.1.1 纯粹风险管理; 3.2.1 信用风险管理; 3.2.2 信用风险模型与分析; 3.3.1 市场风险管理; 3.3.2 市场风险模型与分析; 3.4.1 操作风险管理; 3.4.2 操作风险模型及分析; 3.5.1 流动性风险管理; 3.5.2 流动性风险模型及分析

第四章风险管理综合案例建模: 4.1.1 风险与金融监管; 4.2.1 保险公司第二代偿付能力综合模型（CROSS）; 4.3.1 商业银行资本计量、监管、评级综合模型

第五章风险管理应用: 5.1.1 风险管理与内部控制; 5.2.1 风险管理人才培养

风险管理基础与建模