R—时间序列之金融案例分析(中级班) - 统计软件 - DVD - Peixun.net

返回详情页

第一篇 VaR与分位数回归: 第1讲 VaR基本概念; 第2讲 VaR RiskMetrics计算; 第3讲 VaR计算的计量方法; 第4讲 VaR计算的分位数方法; 第5讲分位数回归与应用; 第6讲基于分位数回归的VaR计算

第二篇极值理论与VaR: 第1讲极值理论原理; 第2讲极值理论估计; 第3讲传统极值理论的VaR计算; 第4讲传统极值理论VaR计算讨论; 第5讲传统极值理论的 return level; 第6讲 POT极值理论原理; 第7讲 POT极值理论参数估计; 第8讲 POT极值理论的VaR计算

第三篇金融时间序列长记忆性与应用: 第1讲长记忆基本概念; 第2讲长记忆统计检验; 第3讲长记忆参数估计; 第4讲 FARIMA; 第5讲 SEMIFAR; 第6讲 FIGARCH模型; 第7讲长记忆预测

第四篇协整误差修正与应用: 第1讲伪回归概念及其后果; 第2讲协整理论及其在经济金融中应用; 第3讲误差修正模型; 第4讲基于残差的协整检验; 第5讲基于残差的协整检验2; 第6讲基于回归的协整检验和误差修正模型; 第7讲协整VAR基本概念; 第8讲 Johansen协整检验; 第9讲协整向量检验实例分析; 第10讲协整VECM的估计; 第11讲协整VECM的预测

R—时间序列之金融案例分析(中级班)